隨機(jī)利率下的回望期權(quán)的定價

回望期權(quán)是與路徑有關(guān)的期權(quán),文章討論了利率是隨機(jī)情況下的回望期權(quán)定價公式,文中多次運(yùn)用了Gisanov定理構(gòu)造等價鞅測度和伊藤公式,并在此基礎(chǔ)上運(yùn)用反射原理使回望期權(quán)的定價問題得到簡化.

作 者： 張艷秋 杜雪樵 ZHANG Yan-qiu DU Xue-qiao   作者單位： 合肥工業(yè)大學(xué),理學(xué)院,安徽,合肥,230009  刊 名： 合肥工業(yè)大學(xué)學(xué)報（自然科學(xué)版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY(NATURAL SCIENCE)  年，卷(期)： 2007 30(4)  分類號： O211.67  關(guān)鍵詞： 回望期權(quán)   等價鞅測度   Gisanov定理  

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